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資産配分の「期待リターン」と「リスク」を計算してみる

資産配分を決めたら、自分の資産配分が「どの程度のリターンを期待していいのか?」「どの程度上がったり、下がったりするのか?」が気になってくると思います。

そんな方のために、「期待リターン」と「リスク」を計算してくれる便利なサイトがあります。

・「ファンドの海」の「アセットアロケーション分析
・「わたしのインデックス」の「my資産配分

両方とも無料で利用できます。


これらのサイトで、先日ご紹介した私の目標アセットアロケーションを実際に計算してみました。
201005plana.jpg
まずは「ファンドの海」さんの「アセットアロケーション分析」から。

下記の「投資金額」や「配分比率」に数字を入力すると自動的に計算してくれます。

WS000004.jpg



↑このように「リターンのバラつき」を視覚化してくれてイメージしやすいです。

「期待リターン」とは「平均的な収益率」のことで、
「リスク」とは「リターンのバラつき」のことを言います。

ここで言う、「期待リターン=4.33%」「リスク=11.55%」ということは・・・

1年後に、平均的には4.33%の上昇を期待できるが、
約68%の確率で、-7.22%~15.88%のリターンのバラつきが発生し、
約95%の確率で、-18.77%~27.43%のリターンのバラつきが発生する。
ことを意味します。


①を計算するためには、
 「期待リターン(4.33%)ーリスク(11.55%)」~「期待リターン(4.33%)+リスク(11.55%)」
②を計算するためには、
 「期待リターン(4.33%)ーリスク(11.55%)×2」~「期待リターン(4.33%)+リスク(11.55%)×2」

で求めることができます。


さて、次に「わたしのインデックス」の「my資産配分

WS000003.jpg

「期待リターン=4.33%」「リスク=12.3%」と出ました。

こちらのサイトは、新興国株式も厳密に計算してくれるので、若干リスクが高めに出ました。
(しっかし、過去の実績から計算すると、日本株の期待リターンは低いですね。。。)

これらの数字は、過去の実績から求められているのですが、未来も同じ値動きをするとは限りません。そのため、「占い」のような側面は否定できませんが、自分の資産配分が「どの程度プラスになったり、マイナスになったりするのか」目安にはなりますし、投資を続ける際「相場の波を予め覚悟しておこく」ことができます。



紹介した二つのサイトですが、投資の勉強サイトとしても非常に充実しています。とても参考になるので、是非ご覧になってください。

・「ファンドの海」ー「投資信託のガイド
・「わたしのインデックス」ー「投資の勉強

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